Atr glidande medelvärde indikator

Genomsnittlig True Range Average True Range Teknisk indikator (ATR) är en indikator som visar volatiliteten på marknaden. Det introducerades av Welles Wilder i hans bok citationstecken i tekniska handelssystemquot. Denna indikator har sedan dess använts som en del av många andra indikatorer och handelssystem. Genomsnittlig True Range kan ofta nå ett högt värde på botten av marknaden efter ett stort prisfall som orsakats av panikförsäljning. Lågvärdena på indikatorn är typiska för perioder av sidledig rörelse av lång varaktighet som händer överst på marknaden och under konsolidering. Genomsnittlig True Range kan tolkas enligt samma principer som andra volatilitetsindikatorer. Principen för prognoser baserad på denna indikator kan formuleras på följande sätt: Ju högre indikatorns värde desto högre sannolikhet för en trend ändras desto lägre indikatorvärdet desto svagare är trender rörelsen. Beräkning True Range är det största av följande tre värden: Skillnaden mellan den aktuella maximala och minsta (höga och låga) skillnaden mellan föregående slutkurs och nuvarande maximal skillnad mellan föregående slutkurs och nuvarande minimum. Indikatorn för Average True Range är ett glidande medelvärde av värdena för det sanna intervallet. MetaQuotes Software Corp. är ett mjukvaruutvecklingsföretag och tillhandahåller inte investeringar eller mäklarfirmor. Ännu True Range - ATR Vad är Average True Range - ATR Den genomsnittliga True Range (ATR) är ett mått på volatilitet introducerad av Welles Wilder i sin bok , Nya koncept inom tekniska handelssystem. Den sanna intervallindikatorn är störst av följande: nuvarande höga, mindre nuvarande låga, absoluta värdet av det aktuella höga, mindre det föregående slutet och det absoluta värdet av det aktuella låget mindre det föregående slutet. Det genomsnittliga sanna intervallet är ett glidande medelvärde. I allmänhet 14 dagar, av de sanna områdena. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder utvecklade ursprungligen ATR för råvaror, men indikatorn kan också användas för aktier och index. Enkelt uttryckt har ett lager med hög volatilitet en högre ATR, och ett lager med låg volatilitet har en lägre ATR. ATR kan användas av marknadstekniker för att komma in och avsluta affärer, och det är ett användbart verktyg för att lägga till ett handelssystem. Det skapades för att tillåta näringsidkare att mer exakt mäta den dagliga volatiliteten hos en tillgång genom att använda enkla beräkningar. Indikatorn indikerar inte prisriktningen, utan används främst för att mäta volatilitet som orsakas av luckor och begränsa upp eller ner rörelser. ATR är ganska enkelt att beräkna och behöver bara historiska prisuppgifter. ATR-beräkningsexempel Handlare kan använda kortare perioder för att generera mer handelssignaler, medan längre perioder har större sannolikhet för att generera mindre handelssignaler. Antag exempelvis att en kortfristig näringsidkare endast vill analysera volatiliteten hos ett lager över en period på fem handelsdagar. Därför kan näringsidkaren räkna ut femdagars ATR. Om man antar att de historiska prisuppgifterna är ordnade i omvänd kronologisk ordning, finner näringsidkaren det maximala absolutvärdet för den nuvarande höga minus det nuvarande låga absoluta värdet av nuvarande höga minus föregående slut och absolutvärdet av det nuvarande låga minuset Föregående stäng. Dessa beräkningar av det sanna intervallet görs för de fem senaste handelsdagarna och beräknas sedan för att beräkna det första värdet av femdagars ATR. Beräknad ATR-beräkning Anta att det första värdet av femdagars ATR beräknas vid 1,41 och den sjätte dagen har ett sannområde på 1,09. Det sekventiella ATR-värdet kan beräknas genom att multiplicera det tidigare värdet av ATR med antalet dagar mindre än en och sedan lägga till det sanna intervallet för den aktuella perioden till produkten. Därefter dela summan av den valda tidsramen. Till exempel beräknas ATR: s andra värde vara 1,35 eller (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. Formeln kan upprepas under hela tidsperioden. Averages True Range (ATR) Average True Range (ATR) ATR) Inledning Utvecklad av J. Welles Wilder, Average True Range (ATR) är en indikator som mäter volatilitet. Som med de flesta av hans indikatorer designade Wilder ATR med varor och dagliga priser i åtanke. Varor är ofta mer flyktiga än lager. De var ofta utsatta för luckor och begränsar rörelser, som uppstår när en vara öppnar upp eller ner sin maximala tillåtna rörelse för sessionen. En volatilitetsformel baserad endast på det höga låga intervallet skulle misslyckas med att fånga volatiliteten från gap eller gränsbevakningar. Wilder skapade genomsnittlig True Range för att fånga denna missade volatilitet. Det är viktigt att komma ihåg att ATR inte ger en indikation på prisriktning, bara volatilitet. Wilder har ATR i sin 1978 bok, Nya koncept inom Technical Trading Systems. Den här boken innehåller även Parabolic SAR, RSI och Directional Movement Concept (ADX). Trots att de utvecklats före datorns ålder har Wilder039s indikatorer stått tidstestet och förblir extremt populära. True Range Wilder började med ett koncept som kallas True Range (TR). Som definieras som det största av följande: Metod 1: Aktuell Hög mindre nuvarande Låg metod 2: Aktuell Hög mindre föregående Stäng (absolutvärde) Metod 3: Aktuell Låg mindre föregående Stäng (absolut värde) Absoluta värden används för att Säkerställa positiva tal. När allt var Wilder intresserad av att mäta avståndet mellan två punkter, inte riktningen. Om den aktuella perioden039s höga är högre än den tidigare perioden039s höga och den låga är under den tidigare perioden039s låga, kommer nuvarande period039s höglågsintervall att användas som True Range. Detta är en yttre dag som skulle använda Metod 1 för att beräkna TR. Detta är ganska rakt framåt. Metoderna 2 och 3 används när det finns ett mellanrum eller en insidan dag. Ett gap uppstår när det föregående stänget är större än det aktuella höga (signalerar ett potentiellt gap eller gränsvärdet) eller det föregående stänget är lägre än det aktuella låget (signalerar ett potentiellt gap upp eller gränsvärde). Bilden nedan visar exempel på när metoder 2 och 3 är lämpliga. Exempel A: Ett litet highlow-område bildat efter ett gap upp. TR motsvarar det absoluta värdet av skillnaden mellan det aktuella höga och det föregående stänget. Exempel B: Ett litet highlow-område bildat efter en lucka nedåt. TR motsvarar det absoluta värdet av skillnaden mellan det aktuella låga och det föregående stänget. Exempel C: Även om den nuvarande stängningen ligger inom det tidigare highlowområdet, är det nuvarande highlowområdet ganska litet. Faktum är att det är mindre än absolutvärdet av skillnaden mellan det aktuella höga och det föregående stänget som används för att värdera TR. Beräkning Typiskt är den genomsnittliga True Range (ATR) baserad på 14 perioder och kan beräknas på en intradag, daglig, vecko eller månadsbasis. För detta exempel baseras ATR på dagliga data. Eftersom det måste finnas en början är det första TR-värdet helt enkelt High minus the Low, och den första 14-dagars ATR är genomsnittet av de dagliga TR-värdena de senaste 14 dagarna. Efter det försökte Wilder att släta data genom att inkorporera det tidigare period039s ATR-värdet. Klicka här för ett Excel-kalkylblad som visar början på en ATR-beräkning för QQQ. I kalkylbladsexemplet är det första True Range-värdet (.91) lika med High minus the Low (gula celler). Det första 14-dagars ATR-värdet (.56)) beräknades genom att hitta medelvärdet av de första 14 True Range-värdena (blåcell). Efterföljande ATR-värden mjukades med användning av ovanstående formel. Kalkylarkens värden motsvarar det gula området i diagrammet nedan. Lägg märke till hur ATR ökade som QQQ störtade i maj med många långa ljusstake. För de som försöker detta hemma gäller några försök. Först beror ATR-värden på var du börjar. Det första True Range-värdet är helt enkelt den nuvarande High minus den nuvarande Low och den första ATR är ett medelvärde av de första 14 True Range-värdena. Den verkliga ATR-formeln sparkar inte in till dag 15. Likväl kvarstår resterna av dessa två första beräkningar för att påverka ATR-värdena något. Kalkylbladsvärden för en liten delmängd av data kanske inte matchar exakt vad som syns på prisdiagrammet. Desimal avrundning kan också påverka ATR-värdena något. Absolut ATR ATR baseras på True Range, som använder absoluta prisändringar. Som sådan reflekterar ATR volatiliteten som absolut nivå. Med andra ord visas inte ATR som en procentandel av nuvarande stängning. Detta innebär att lågprislagret har lägre ATR-värden än högprislagret. Till exempel kommer en 20-30-säkerhet att ha mycket lägre ATR-värden än en 200-300-säkerhet. På grund av detta är ATR-värdena inte jämförbara. Även stora prisrörelser för en enda säkerhet, till exempel en nedgång från 70 till 20, kan göra långsiktiga ATR-jämförelser opraktiska. Diagram 4 visar Google med dubbelcifret ATR-värden och diagram 5 visar Microsoft med ATR-värden under 1. Trots olika värden har deras ATR-linjer liknande former. Slutsatser ATR är inte en riktningsindikator, såsom MACD eller RSI. Istället är ATR en unik volatilitetsindikator som speglar graden av intresse eller ointressen i ett drag. Starka drag, i båda riktningarna, åtföljs ofta av stora intervall eller stora True Ranges. Detta gäller särskilt i början av ett drag. Oinspirerade rörelser kan åtföljas av relativt snäva områden. Som sådan kan ATR användas för att validera entusiasmen bakom ett drag eller ett brott. En hausseffekter med en ökning av ATR skulle visa starkt köptryck och förstärka omkastningen. En bearish support break med en ökning av ATR skulle visa starkt försäljnings tryck och förstärka supportbrottet. SharpCharts Listad som genomsnittlig True Range, är ATR på indikatorns rullgardinsmeny. Parametern ruta till höger om indikatorn innehåller standardvärdet, 14, för antalet perioder som används för att släta data. För att justera periodinställningen markerar du standardvärdet och anger en ny inställning. Wilder använde ofta 8 period ATR. SharpCharts gör det också möjligt för användarna att placera indikatorn ovan, nedan eller bakom prissättet. Ett glidande medelvärde kan läggas till för att identifiera uppgångar eller nedgångar i ATR. Klicka på avancerade alternativ för att lägga till ett glidande medelvärde som en indikatoröverlagring. Klicka här för ett liveexempel på ATR. Stocks amp Commodities Magazine Artiklar: Genomsnittlig True Range Indicator True Range beräknas som större av: Hög för perioden minus Low för perioden. Hög för perioden minus Stäng för föregående period. Stäng för föregående period och Låg för den aktuella perioden. I grund och botten är Stäng för föregående period ersatt av den aktuella Låg, om lägre eller för aktuell Hög, om högre. Genomsnittlig True Range är vanligtvis ett 14 dagars exponentiellt rörligt medelvärde av True Range. Användare bör vara försiktig när man ställer in tidsperioder för Welles Wilders-indikatorer, att han inte använder standardexponentiell glidande medelformel. Se Vi rekommenderar att användarna försöker få kortare tidsperioder när de använder en av ovanstående indikatorer. Om du till exempel spårar en 30-dagars cykel väljer du normalt en 15-dagars indikatorperiod. Med ATR, justera tidsperioden enligt följande: ATR tidsperiod (n 1) 2 (15 1) 2 8 dagar