Django forex

Valuehorizon-forex 0 1.A Django-baserad Valutahandelsverktygsdel En del av Valuehorizon-applikationen ecosystem. image-målsimuleringsmålet för bildmålet. Django-baserad Valutatalsverktyg Det tillhandahåller tidsseriefunktionalitet med inbyggda statistiska plugins, t. ex. Volatilitet och avkastning Du kan också skriva egna statistiska plugins. Det innehåller även dokumentation, testdäck och en bra mängd provdata för att leka med. Denna app är en del av Valuehorizon-applikationsekosystemet. Ta bort filbuggar och skicka dragförfrågningar till GitHub Repository och utfärdar tracker. GitHub repository issue tracker. This project sponsras av Valuehorizon Om du behöver hjälp på ditt projekt s, vänligen kontakta oss. Forex nyheter för Asien handel tisdag 14 mars 2017.Nyheter från Storbritannien under kvällen där att lagstiftningen För att möjliggöra PM-maj att utlösa artikel 50 har passerat parlamentet I annan utveckling verkar det troligt att PM kommer att avvisa samtalet från Skottland s Nicola S Turgeon för en annan folkomröstning av självständighet, åtminstone vid den tidpunkt som Sturgeon föreslog mer i båda kulorna ovan. Annars var nyhetsflödet ganska lätt. På datainfronten men vi fick två noggranna kollagerade utgivningar, data från australiensiska företagsundersökningar dn då datatumpen Från Kina inklusive detaljhandeln och investeringar i anläggningstillgångar. Först uppåt var Aussie-data. Som du kan se är ingen av dem mycket bra jämfört med priorerna, men å andra sidan är de båda fortfarande på anständiga nivåer. Det finns mer På länken och något för både tjurar och björnar därifrån men i balans bedöms frisläppandet vara inte dåligt. Den australiska dollarn förlorade några punkter på data, från omkring 0 7565 till kittlande 0 7550 dess sedan kommer tillbaka till omkring 0 7560, Frågas i en utsträckning av de anständiga Kina-data som leder mig till. Överallt, tecken på stabilisering i Kinas ekonomi fortsätter de vanliga grunningarna gäller naturligtvis. Valutorna var ganska stabila USD JPY tickade lite högre tidigt, tur Ning tillbaka ner före 115 och förlora 20 eller så poäng euro, CHF och GBP är alla små förändras, liksom NZD. FOMC-meddelandet är onsdagen i USA, det kan vara en lång väntan. Premier förex trading news site. Founded 2008 , Är den främsta valutahandelsnyhetssiten som erbjuder intressant kommentarer, åsikt och analys för sanna valutahandelspersonal. Få de senaste nyheterna om handel med valutahandlare och aktuella uppdateringar från aktiva aktörer dagliga blogginlägg presenterar avancerade tekniska analystabeller, valutahandlingar och valuta Parhandelstutorials Ta reda på hur du kan dra nytta av svängningar på globala valutamarknader och se vår nyhetsanalys av realtidsexponeringar och reaktioner på centralbankens nyheter, ekonomiska indikatorer och världshändelser.2017 - Live Analytics Inc v 0 8 2659.High RISK VARNING Valutahandling har en hög risknivå som kanske inte är lämplig för alla investerare. Hävstångseffekt skapar ytterligare risk och förlustsexponering Innan du bestämmer dig för att handla utländsk ex Förändra noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk tolerans. Du kan förlora några eller alla dina initiala investeringar investerar inte pengar som du inte har råd att förlora. Utbilda dig själv på riskerna i samband med valutahandel och sök råd från en Oberoende finans - eller skatterådgivare om du har några frågor. ADVISORISK VARNING FOREXLIVE ger referenser och länkar till utvalda bloggar och andra källor till ekonomisk och marknadsinformation som en pedagogisk tjänst till sina kunder och utsikter och stöder inte bloggarnas åsikter eller rekommendationer. Andra informationskällor Kunder och prospekter rekommenderas att noga överväga de åsikter och analyser som erbjuds i bloggarna eller andra informationskällor i samband med kundens eller prospektens individuella analys och beslutsfattande. Ingen av bloggarna eller andra informationskällor ska vara Betraktas som en historia Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resu Lts och FOREXLIVE rekommenderar specifikt kunder och framtidsutsikter att noggrant granska alla fordringar och representationer av rådgivare, bloggare, pengarchefer och systemleverantörer innan du investerar några pengar eller öppnar ett konto hos någon Forex-återförsäljare. Alla nyheter, åsikter, forskning, data eller annan information Innehållet på denna webbplats tillhandahålls som generell marknadskommentar och utgör inte investerings - eller handelsrådgivning. FOREXLIVE påstår uttryckligen ansvar för eventuell förlorad huvudstol eller vinst utan begränsning som kan uppstå direkt eller indirekt från användningen av eller förlita sig på sådan information som med alla sådana Rådgivningstjänster, tidigare resultat är aldrig en garanti för framtida results. Viewing Touch Klicka var som helst för att stänga. Forex Trading Diary 1 - Automatiserad Forex Trading med OANDA API. Jag nämnde tidigare i QuantStart 2014 I Review-artikeln att jag skulle spendera lite av 2015 skriver om automatiserad forex trading. Given att jag själv brukar utföra forskning i equiti Es och futures marknader, tyckte jag att det skulle vara roligt och pedagogiskt att skriva om mina erfarenheter av att gå in på valutamarknaden i stil med en dagbok. Varje dagbokspost kommer att försöka bygga på alla tidigare, men bör också vara relativt självständig. I den här första inledningen av dagboken beskriver jag hur man skapar ett nytt mäklarekonto med OANDA, samt hur man skapar en grundläggande multithreaded händelsesdriven handelsmotor som automatiskt kan utföra handlar i både en praxis och en levande inställning. Året spenderade vi mycket tid på den händelsestyrda backtesteren främst för aktier och ETFs. Den som jag presenterar nedan är inriktad mot forex och kan användas för antingen pappershandel eller live trading. Jag har skrivit alla följande instruktioner för Ubuntu 14 04, men de borde enkelt översättas till Windows eller Mac OS X, med en Python-distribution som Anaconda. Det enda extra biblioteket som används för Python-handelsmotorn är begäran-biblioteket, vilket är nödvändigt för R kommunikation till OANDA API. Since detta är det första inlägget direkt om valutahandel, och koden som presenteras nedan kan enkelt anpassas till en levande handelsmiljö, skulle jag vilja presentera följande ansvarsfriskrivningar. Ansvarsbegränsning Valutahandel på marginal bär En hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla investerare Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat Den höga hävstången kan fungera både mot dig och för dig Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål , Erfarenhetsnivå och risk aptit Möjligheten finns att du kan bibehålla en förlust av vissa eller alla dina initiala investeringar och därför borde du inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Du borde vara medveten om alla risker som är förknippade med utländsk valuta Handel och söka råd från en oberoende finansiell rådgivare om du är osäker. Den här mjukvaran tillhandahålls som den är och vilken som helst uttrycklig D eller underförstådda garantier, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål avvisas. Regenterna eller bidragsgivarna skall under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, exemplifierande eller följdskador Inklusive, men inte begränsat till, upphandling av ersättnings varor eller tjänster förlust av användning, data eller vinst eller affärsavbrott men orsakade och på alla teorier om ansvar, vare sig i kontrakt, strikt ansvar eller skada inklusive försumlighet eller på annat sätt uppstår Av användningen av den här mjukvaran, även om den rekommenderas av möjligheten till sådan skada. Ställa in ett konto med OANDA. Den första frågan som kommer att tänka är Varför välja OANDA Enkelt uttryckt, efter lite Googling runt för valutahandelare som hade API Såg jag att OANDA nyligen hade släppt ett korrekt REST API som lätt kunde kommuniceras med från nästan vilket språk som helst på ett extremt enkelt sätt. Efter att ha läst igenom deras API-dokumentation för utvecklare Jag bestämde mig för att försöka, åtminstone med ett praktikkonto. För att vara tydligt - jag har inget tidigare eller befintligt förhållande till OANDA och tillhandahåller endast denna rekommendation utifrån min begränsade erfarenhet att leka med deras praktik API och några Kort användning för nedladdning av marknadsdata medan du är anställd hos en fond tidigare Om någon har stött på någon annan valutahandel som också har ett liknande modernt API, så är jag glad att ge dem en titt också. Innan du använder API måste du skriva Upp för ett träningskonto För att göra detta, gå till registreringslänken Du kommer att se följande skärm. OANDA-registreringsskärm. Du kan då logga in med dina inloggningsuppgifter. Se till att du väljer fliken fxTradePractice från Inloggningsskärm. OANDA inloggningsskärm. När du behöver anteckna ditt konto-ID är det listat under den svarta rubriken Mina fonder bredvid Primärgruvan är ett siffrigsnummer. Dessutom behöver du också Generera en perso Nal API token För att göra detta klickar du på Hantera API-åtkomst under fliken Övriga åtgärder längst ned till vänster. I det här skedet kommer du att kunna skapa en API-token. Du behöver nyckeln för användning senare, så se till att skriva ner den också. Du vill nu starta FXTrade Practice-programmet, vilket gör det möjligt för oss att se de utförda orderna och vår pappersvinstförlust. Om du kör ett Ubuntu-system måste du installera en något annorlunda version av Java. I synnerhet Oracle Version av Java 8 Om du inte gör det här kommer träningssimulatorn inte att laddas från webbläsaren. Jag körde dessa kommandon på mitt system. Du kommer nu att kunna starta handelshandeln. Återgå till OANDA-instrumentpanelen och klicka på den gröna markerade lanseringen FXTrade Practice-länk Det kommer att hämta en Java-dialogruta som frågar om du vill köra den. Klicka på Kör och fxTrade Practice-verktyget laddar gruvan i ett 15-min-ljusdiagram över EUR USD med citatpanelen till vänster. OANDA fxTrade Practice sc Reen. At denna punkt är vi redo att börja utforma och koda vårt automatiserade valutahandelssystem mot OANDA API. Overview of Trading Architecture. Om du har följt den händelsestyrda backtesterserien för aktier och ETFs som jag skapade förra året, har du Jag är medveten om hur ett sådant händelsesdrivet handelssystem fungerar För dig som är nytt för händelsesdriven programvara, rekommenderar jag starkt att du läser igenom artikeln för att få insikt i hur de fungerar. I huvudsak är hela programmet Exekveras i en infinett medan slinga som bara slutar när handelssystemet stängs av. Programmets centrala kommunikationsmekanism ges via en kö som innehåller händelser. Kön är ständigt frågad om att leta efter nya händelser När en händelse har tagits av Överst i kön måste det hanteras av en lämplig del av programmet. Därför kan ett marknadsdata-flöde skapa TickEvent s som placeras på köen när ett nytt marknadspris kommer. En signal-g Enerating Strategy Object kan skapa OrderEvent s som ska skickas till en mäklare. Användbarheten av ett sådant system ges av det faktum att det spelar ingen roll vilken ordning eller typer av händelser som är placerade i kön, eftersom de alltid kommer att vara korrekt Hanteras av den rätta komponenten inom programmet. Dessutom kan olika delar av programmet köras i separata trådar, vilket betyder att det aldrig finns någon som väntar på någon viss komponent innan du behandlar någon annan. Detta är extremt användbart i algoritmiska handelssituationer där marknadsdatahanterare Och strategisignalgeneratorer har väldigt olika prestandaegenskaper. Huvudhandelslingan ges av följande Python pseudo-kod. Som vi nämnde ovan körs koden i en oändlig loop. För det första pollas köen för att hämta en ny händelse. Om kön är Tom, då startar slingan helt enkelt efter en kort sömnperiod som kallas hjärtslag. Om en händelse hittas utvärderas dess typ och därefter den relevanta modulen antingen th E-strategi eller exekveringshanteraren är skyldig att hantera evenemanget och eventuellt generera nya som går tillbaka till köen. De grundläggande komponenterna som vi kommer att skapa för vårt handelssystem inkluderar följande. Streaming Price Handler - Kör anslutning öppen för OANDAs servrar och skicka kryssdata, dvs bud, fråga över anslutningen för alla instrument som vi är intresserade av. Strategi Signal Generator - Detta kommer att ta en sekvens av tick händelser och använda dem för att generera handelsorder som kommer att utföras av Exekveringshanteraren. Execution Handler - Tar en uppsättning orderhändelser och utför dem blindt med OANDA. Events - Dessa objekt utgör meddelanden som skickas runt på händelsekön. Vi behöver bara två för denna implementering, nämligen TickEvent och OrderEvent. Huvudinmatningspunkt - Huvudingångspunkten innehåller också handeln som kontinuerligt pollar meddelandekön och skickar meddelanden till rätt komponent. Detta är ofta k Nown som händelsessling eller händelsehandler. Vi kommer nu att diskutera genomförandet av koden i detalj Nedre delen av artikeln är en fullständig lista över alla källkodsfiler Om du placerar dem i samma katalog och kör python kommer du att börja generera Beställningar förutsatt att du har fyllt i ditt konto-ID och autentiseringstoken från OANDA. Python Implementation. It är dåligt att lagra lösenord eller autentiseringsnycklar i en kodbas, eftersom du aldrig kan förutsäga vem som till slut kommer att få tillgång till ett projekt I ett produktionssystem Vi skulle lagra dessa referenser som miljövariabler med systemet och sedan fråga dessa envvars varje gång koden omfördelas. Detta säkerställer att lösenord och auth tokens aldrig lagras i ett versionsstyrningssystem. Men eftersom vi enbart är intresserade av att bygga en leksakshandel Systemet, och är inte oroad över produktionen detaljer i den här artikeln, kommer vi istället att separera dessa auth tokens i en inställningsfil. I följande konfiguration Tion-fil vi har en ordbok som heter MILJÖER som lagrar API-ändpunkterna för både OANDA-prisöverförings API och handels API. Varje underordbok innehåller tre separata API-ändpunkter, verklig övning och sandbox. Sandbox API är enbart för testkod och för att kontrollera att det finns Det finns inga fel eller fel Det har inte uppehållstillstånd för de riktiga eller praktiska API: erna. I praktiken ger praktiken API möjlighet att pappershandel. Det ger all funktioner i det verkliga API-en på ett simulerat träningskonto. Riktiga API är just det - det är live trading Om du använder den slutpunkten i din kod kommer den att handla mot ditt livekontosaldo. VAR EXTREMELY CAREFUL. IMPORTANT När du handlar mot tränings API, kom ihåg att en viktig transaktionskostnad, den som påverkar marknaden är Inte beaktas Eftersom inga affärer faktiskt placeras i miljön måste denna kostnad redovisas på ett annat sätt på annat håll med hjälp av en marknadsimpactmodell om du vill realisera Cally utvärdera performance. In följande använder vi praktikkontot som anges av DOMAIN-inställningen Vi behöver två separata ordböcker för domänerna, en var och en för komponenterna Streaming och trading API. Till slut har vi ACCESSTOKEN och ACCOUNTID jag har fyllt de två nedan Med dummy-ID-er så måste du använda din egen som kan nås från OANDA-kontosidan. Nästa steg är att definiera händelser som köen ska använda för att hjälpa alla enskilda komponenter att kommunicera. Vi behöver två TickEvent och OrderEvent The Först lagrar information om instrumentmarknadsdata, såsom det bästa budet och handelstiden. Den andra används för att överföra order till exekveringshanteraren och innehåller sålunda instrumentet, antalet enheter att handla, ordertypmarknaden eller gränsen och sidan Det vill säga köpa och sälja. För framtidssäkra vår händelsekod kommer vi att skapa en basklass som heter Event och har alla händelser arv från detta. Koden anges nedan. Nästa klass vi är Kommer att skapa kommer att hantera handelsstrategin I denna demo kommer vi att skapa en ganska nonsensisk strategi som helt enkelt tar emot alla markpinnar och varje femte kryssning köper eller säljer slumpmässigt 10 000 enheter av EUR USD. Clearly det här är en löjlig strategi Men , Det är fantastiskt för teständamål eftersom det är enkelt att koda och förstå. I framtida dagboksposter kommer vi att ersätta detta med något betydligt mer spännande som förhoppningsvis kommer att göra en vinst. Filen kan hittas nedan. Låt oss arbeta igenom det och se vad S på gång Först importerar vi slumpmässigt bibliotek och OrderEvent-objektet från Vi behöver slumpmässiga lib för att välja en slumpmässig köp - eller säljorder Vi behöver OrderEvent eftersom det här är hur strategibjektet skickar order till händelsekön, vilket kommer senare Exekveras av exekveringshanteraren. TestRandomStrategy-klassen tar helt enkelt instrumentet i detta fall EUR USD, antal enheter och händelsekön som en uppsättning parametrar. Det N skapar en fästräknare som används för att berätta hur många TickEvent-instanser den har sett. Mest av arbetet uppträder i calculatesignalsmetoden, som helt enkelt tar en händelse, avgör om det är en TickEvent annars ignorerar och ökar tick-räknaren. Det kontrollerar sedan För att se om räkningen är delbar med 5 och sedan slumpmässigt köper eller säljer, med en marknadsordning, det angivna antalet enheter. Det är verkligen inte världens största handelsstrategi, men det kommer att vara mer än lämpligt för vår OANDA-mäklare API-testning Purpose. The nästa komponent är exekveringshanteraren Den här klassen har till uppgift att agera på OrderEvent-instanser och göra förfrågningar till mäklaren i det här fallet OANDA på ett dumt sätt Det vill säga, det finns ingen riskhantering eller överbyggnad av byggmaterialet. Exekveringshanteraren kommer enkelt att genomföra Någon order som den har fått. Vi måste skicka all autentiseringsinformation till Exekveringsklassen, inklusive domänpraxis, verklig eller sandlåda, åtkomsttoken och acc Ount ID Vi skapar sedan en säker anslutning till en av Pythons byggda i bibliotek. Huvuddelen av arbetet sker i executeorder Metoden kräver en händelse som en parameter Det konstruerar sedan två ordböcker - rubrikerna och parametrarna Dessa ordböcker kommer då att korrigeras korrekt Av urllib ett annat Python-bibliotek skickas som en POST-förfrågan till OANDAs API. Vi skickar parametrarna Content Type and Authorization, som inkluderar vår autentiseringsinformation. Dessutom kodar vi parametrarna, som inkluderar instrumentet EUR USD, enheter, ordertyp Och sidan köper sälja Slutligen gör vi begäran och sparar svaret. Den mest komplexa delen av handelssystemet är StreamingForexPrices-objektet, som hanterar marknadsprisuppdateringarna från OANDA. Det finns två metoder connecttostream och streamtoqueue. Den första metoden använder Python Begär bibliotek att ansluta till ett strömmande uttag med lämpliga rubriker och parametrar Parametrarna innehåller konton ID och t Den nödvändiga instrumentlistan som ska lyssnas på för uppdateringar i det här fallet är det bara EUR USD Observera följande rad. Detta berättar att anslutningen ska strömas och därmed hållas öppen på ett långvarigt sätt. Den andra metoden försöker streamtoqueue faktiskt att Koppla till strömmen Om svaret inte lyckats, det vill säga svarskoden är inte 200, så återgår vi enkelt och avslutar Om det lyckas försöker vi ladda JSON-paketet som återvände till en Python-ordbok. Slutligen konverterar vi Python-ordlistan med instrumentet , Bjud fråga och tidsstämpel i en TickEvent som skickas till händelsekön. Vi har nu alla huvudkomponenter på plats. Det sista steget är att paketera upp allt vi har skrivit så långt till ett huvudprogram. Målet med den här filen, känd Det är som att skapa två separata trådar, varav en driver prissättaren och den andra som driver handelshanteraren. Varför behöver vi två separata trådar? Enkelt så utför vi två separata kodstycken, vilka båda är co Köra omedelbart Om vi ​​skulle skapa ett icke-gängat program så skulle strömningsuttaget som används för prissättning uppdateringar aldrig någonsin släppa tillbaka till huvudkodsstigen och därför skulle vi aldrig faktiskt utföra någon handel på samma sätt om vi sprang handelsleden Se nedan, skulle vi aldrig faktiskt returnera flödesbanan till prisströmmarna. Därför behöver vi flera trådar, en för varje komponent, så att de kan utföras självständigt. De kommer både att kommunicera med varandra via händelsekön. Det här lite längre Vi skapar två separata trådar med följande rader. Vi skickar funktionen eller metodnamnet till målordsordsargumentet och skickar sedan en iterbar som en lista eller tupel till args-nyckelordsargumentet, som sedan skickar dessa argument till Faktisk metod funktion. Finalt startar vi båda trådarna med följande linjer. Till vi kan springa två, effektivt oändliga looping, kodsegment självständigt, vilka båda kommunicerar genom händelserna qu Eue Observera att Python Threading-biblioteket inte producerar en sann flerkärnad multithreaded miljö på grund av CPython-implementeringen av Python och Global Interpreter Lock GIL. Om du vill läsa mer om multithreadning på Python, kolla in den här artikeln. Låt oss undersöka resten av koden i detalj För det första importerar vi alla nödvändiga bibliotek, inklusive kötråd och tid. Vi importerar sedan alla ovanstående kodfiler. Personligen föredrar jag att aktivera alla konfigurationsinställningar, vilket är en vana jag hämtade från att arbeta Med Django. Därefter definierar vi handelsfunktionen, som förklarades i Python-pseudokoden ovan. En oändlig stund slingan utförs medan True som kontinuerligt avfrågar från händelsekön och hoppar bara om slingan om den är tom. Om en händelse hittas Då är det antingen en TickEvent eller en OrderEvent och då kallas den lämpliga komponenten för att utföra det. I det här fallet är det antingen en strategi eller exekveringshanterare Slingan då si Mply sover för hjärtslag sekunder i detta fall 0 5 sekunder och fortsätter. Finellt definierar vi huvudkoden för koden i huvudfunktionen Det är väl kommenterat nedan, men jag kommer att summera här. I huvudsak instanserar vi händelsekön och definierar instrumenten Enheter Vi skapar sedan StreamingForexPrices prisströmmingsklass och sedan utför Exekveringsexekveringshanteraren Båda tar emot nödvändiga autentiseringsuppgifter som ges av OANDA när du skapar ett konto. Vi skapar sedan TestRandomStrategy-instansen Slutligen definierar vi de två tråden och startar dem sedan. Köra koden du helt enkelt behöver placera alla filer i samma katalog och ring följande på terminalen. Notera att för att stoppa koden på detta stadium kräver en hård död av Python-processen via Ctrl-Z eller motsvarande Jag har inte lagt till En extra tråd att hantera letar efter det som skulle behövas för att stoppa koden säkert Ett potentiellt sätt att stoppa koden på en Ubuntu Linux-maskin är att skriva. Och den N skicka utmatningen av detta till ett processnummer i följande. Var PROCESSID måste ersättas med utdata från pgrep Observera att detta inte är särskilt bra. I senare artiklar kommer vi att skapa en mer sofistikerad stoppstartsmekanism som använder Ubuntu S processövervakning för att handelssystemet ska kunna köras 24. Utgången efter 30 sekunder eller så, beroende på tidpunkten i förhållande till de viktigaste handelstiderna för EUR USD, för ovanstående kod anges nedan. De första fem Linjer visar JSON-kryssdata som returneras från OANDA med budpris. Därefter kan du se Exekveringsorderutgången samt JSON-svaret som returneras från OANDA, vilket bekräftar öppnandet av en köphandel för 10 000 enheter av EUR USD och priset som uppnåddes vid. Detta kommer att fortsätta att löpa på obestämd tid tills du dödar programmet med ett Ctrl-Z-kommando eller liknande. I senare artiklar kommer vi att utföra några nödvändiga förbättringar, inklusive. Riktiga strategier - Korrekt forexstrategi S som genererar lönsamma signaler. Produktion infrastruktur - Remote server implementering och 24 7 övervakade handelssystem, med stopp startkapacitet. Portfölj och riskhantering - Portfölj och risk överlagringar för alla förslag till order från strategin. Flera strategier - Konstruera en portfölj av strategier som Integreras i riskhanteringsöverläggningen. Som med aktiehändelsesdrivna backtester behöver vi även skapa en forex backtesting-modul som gör att vi kan göra snabb forskning och göra det enklare att distribuera strategier. Kom ihåg att ändra ACCOUNTID och ACCESSTOKEN. Just komma igång med kvantitativ handel.