Stenbocken FX-DM Systematic Stenbocken FX-DM Systematic-strategin är ett helautomatiskt handelssystem med hjälp av algoritmiska beräkningar för att identifiera korta och medellånga momentomsvingningar på valutamarknaden. Genom att använda denna systematiska analys strävar strategin för att fånga den inledande utvecklingen av en kortsiktig trend. Strategin syftar till att generera en vinst genom att exakt förutse en riktningsvy eller momentumbrott på varje G-10 valutakors som handlas inom den förutbestämda modellportföljen. En strategi med flera strategier används för att identifiera dessa handelsmöjligheter som inkluderar trender och reverseringssignaler. Strategikonsekvenser och riskhantering övervakas och styrs av Capricorn-laget enligt kundens investeringsmål, genom kontroll av hävstångseffekt och exponering. Investeringsprocessen Affärsgenereringsidéerna härrör från att skapa handelsvyer som utnyttjar strategin som identifierar kortsiktiga trender. Genom att först analysera marknadsmiljön bestämmer strategin närvaron eller antingen en trend - eller marknadsomvandlingsmiljö för att generera handelssignaler för att dra nytta av kortsiktiga rörelser. Styrkan bakom handelssignalerna är beroende av vissa volatilitetsfaktorer. Max 8 positioner, 1 från varje FX-par Alla positioner är lika stora mellan valutapar Stopplösa och ta bort vinstnivåer automatiskt RiskReward-profilen är dynamisk baserat på volatilitet Strategierna utvärderas omedelbart på timmars observationer Förutbestämda kapitalavdragsgränser reglerar risk Pre - definierade handelsparametrar används för att utveckla enskilda strategier för varje valutapar inom portföljen. Den initiala stopplösningen och vinstnivåerna som analyseras med ett reglerbaserat tekniskt tillvägagångssätt med volatilitetsindikatorer fastställs enligt metoden som en del av strategisk riskkontroll. Dessutom kan handelsrisk inte justeras högre, vilket betyder att endast efterföljande stopp kan flyttas längre bort från ingångsnivån. Men diskretionär bedömning används om en förändring av marknadsmiljön motiverar fallet för det. Varje handelssignal som genereras från den underliggande strategin speglas därefter till Capricorn FX-DM Systematic-portföljen och utförs under kundinstruktioner. Alla signaler övervakas av investeringsteamet om strategins mål eller stopplösning ska revideras på grund av en förändring i riskriskprofilen. Kunder och deras mäklarförbindelser omedelbart anmäls av dessa ändringar för att justera portföljen i enlighet därmed. Fördelar med systematiska handelsmetoder Systematiska handelsstrategier brukar använda algoritmer som i huvudsak är en uppsättning specifika regler avsedda för att slutföra en tydligt definierad uppgift. Det innebär att tekniken används för att analysera specifika handelsmöjligheter genom att skapa prediktiva modeller baserade på förutbestämda indikatorer. Dessa systematiska formuleringar kan programmeras för att följa olika handelsstrategier för att passa användarnas riskappetit. Systematiska handelsfakta: Traderna exekveras till bästa möjliga priser beroende på likviditet Strategier kan tidsbestämas omedelbart för att undvika betydande prisförändringar Minskad risk för manuell fel vid placering av affärerna Backtesting-möjligheter baserade på historiska och realtidsdata Mänskliga fel baserat på känslomässig eller psykologisk faktorer reduceras Handelsalgoritmerna som används för att beräkna och förutsäga marknadsmöjligheter kommer i många former från att vara en enkel analytisk indikator till en komplex investeringsstrategi som används för att skapa flera handelsideer. Däremot är fördelarna med användningen tydlig med att handel aldrig är lättare att genomföra och en alltmer sänkning av handelskostnaderna på bekostnad av mänsklig inmatning. Stenbock FX-DM SystematicCitiFX till värd för systematisk handelsseminarium i London 06 september 2012 05:43 Eastern Daylight Time London - (Business Wire) - CitiFX Margin Trading är värd en särskild händelse i London för valutahandlare intresserade av att förbättra sin strategi att bygga och distribuera automatiserade handelssystem. Seminariet, som hålls den 12 september, kommer att undersöka ämnen som sträcker sig från att bygga ett effektivt arbetsflöde för att utveckla och testa automatiserade strategier för problem som påverkar systematisk handel med hög frekvens. Evenemanget är en del av en serie seminarier för professionella handlare och medelstora institutioner handelsmarginal FX. Seminariet hålls på 200 Aldersgate, St. Pauls, London, EC1A 4HD. FX-näringsidkare som är intresserade av att delta bör registrera sig på citifxproeuropeystematic-trading-seminariet eller kontakta CitiFX Margin Trading på 44 800 279 3243. Om presentatörerna: Ilya Gorelik är grundare och VD för Deltix, Inc. Deltix-produktserien omfattar alla stadier av att skapa, testa, optimera och distribuera kvantitativa handelsstrategier, över aktier, futures, alternativ och FX. Deltix har en global kundbas av kvantitativa köpfirmor. Gorelik har mer än 15 års erfarenhet av att hantera stora mjukvaruprojekt och lag. Han har en doktorsexamen i beräkningsmekanik från Moskva Tekniska Högskolan samt mottog en mästare i maskinteknik från Minsk Technical University. Dr John Loidizes är vice VD för Citi, som gick med i företaget 2010 för att arbeta med högfrekvent, systematisk FX-handel. Han arbetade tidigare i en hedgefond och en investeringsbank som byggde ut liknande system. Innan detta var Loidizes en fysikforskare och har en doktorsexamen. i experimentell hög energi partikelfysik, där han arbetade med partikelacceleratorer och detektorer i Hamburg, Tyskland, mäta några de minsta partiklar som vi tror finns i vårt universum. Stephane Coquillaud i Alacrity FX har haft en mängd olika ledande befattningar inom handel och riskhantering av FX vid större institutioner. Tidigare roller omfattar chefen för exotisk risk vid Barclays Capital, chef för exotiska optioner på Calyon och senast TD Securities. Han tog examen från ESSEC, den ledande franska företagsskolan och från ISUP, Paris Institute of Statistics. Han är medfödd av det franska samhället av aktuarier och har också en magisterexamen i beräkningsfinansiering från Carnegie Mellon University i Pittsburgh. Phillippe Bonnefoy. ordförande och verkställande direktör för Newscape Capital Group, ett Londonbaserat specialiseringsrådgivningsföretag. Han är också grundare av Eleuthera Capital AG, ett schweiziskt baserat systematiskt valutahandelsföretag. Bonnefoy har varit i investeringsrådgivningsbranschen i mer än 25 år och har investerat i alla tillgångsklasser. Han grundade Cedar Fund och Cedar Diversified Macro Fund, som han sålde under 2007. Han var också den externa investeringsrådgivaren till Commerzbank för alternativa investeringar i fem år. Citi, den ledande globala banken, har cirka 200 miljoner kundkonton och driver verksamhet i mer än 160 länder och jurisdiktioner. Citi ger konsumenter, företag, regeringar och institutioner ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster, inklusive konsumentbank och kredit, företags - och investeringsbanker, värdepappersmäklare, transaktionstjänster och förmögenhetshantering. FX MANAGERS Excalibur var den första Forex-fonden till lanseras i Australien. Bolaget är reglerat enligt Australian Securities and Investments Commission. Matthew Harper berättar hur 50 års erfarenhet hjälpte dem att skapa en Forex-strategi, som kombinerar både diskretionära och systematiska insatser och upprätthåller Riskhantering som en prioritet. Hur länge har du handlat utländsk valuta för och vad som först lockade dig till den här branschen Berätta om din karriärutveckling Jag började i FX strax efter att flottören i AUD tillbaka 1984 så kommer upp till 30 år. När jag började var det den nya avdelningen för investeringsbanken och såg spännande och snabb ut. Jag har arbetat för engelska, franska, japanska och amerikanska investeringsbanker som kör affärer med över 25 valutahandlare och lämnade i början av 2000 för att inrätta en valutafond med min nuvarande affärspartner James Wallace som då arbetade hos Citibank. Vad tycker du särskilt om ditt jobb I FX är marknaden öppen 245 och doesnrsquot stängs så det finns alltid något som händer i världen som rör valutan och det är en utmaning att försöka hålla sig över hur och varför valutor rör sig. På vilket sätt är handelsvalutor annorlunda än andra finansiella instrument. FX-marknaden är en varierad grupp av deltagare, inklusive regeringar, företag, banker, spekulanter och resenärer som handlar valutor av olika skäl och inte alltid för vinst. Det är en unik marknad När och hur var företaget född Excalibur Funds Management föddes 2006 med James Wallace och jag sådde fonden och tanken var att föra en diskretionär FX-fond till marknaden. Excalibur var den första valutafonden som lanserades i Australien. Hur är företaget strukturerat idag när det gäller huvudkontor och kontor Excalibur Funds Management ligger i Sydney, Australien där investeringsfunktionen är baserad. Vi har fyra lika ägare av verksamheten två från investeringssidan och två från affärsutvecklingssidan. Vi har för närvarande 7 personer i Sydney och vi har ett litet företag utvecklings kontor i New York som kommer att expandera över tiden. Vad anser du vara nyckelpositionerna i ett FX Management-företag Självklart arbetar C. I.O och C. O.O-funktionerna huvudsakligen med verksamheten. Vi förstår dock att investeringsuniverset kräver att cheferna blir mer kompatibla och vi har nu en heltidschef för kompliancelegal counsel. Vilka myndigheter reglerar företaget ASIC-Australian Securities and Investments Commission Vi har en AFS-licens nr 299633 Vi är registrerade hos CFTC och NFA i USA Du har ansvaret för valutaprogrammet. Hur beskriver du din investeringsstrategi Vi uttrycker vår globala makrovisning via FX och kombinerar grundläggande, teknisk och marknadsanalys på kort sikt och handlar endast om medelhöga och höga övertygande teman. Hur har du skapat och utvecklat din nuvarande FX-hanteringsstrategi Har den förändrats över tid och om ja, av vilka skäl beslutade du att ändra det? Vi skapade strategin för att återspegla vad vi uppfattat som ett behov av endast FX-produkter som gav bra returnerar samtidigt som en strikt riskprofil upprätthålls. Riskhantering var en prioritet. Vi har införlivat diskretionära insatser, eftersom vi har över 50 års erfarenhet av att handla valutamarknaden samt systematiska insatser som hanterar riskhantering. Vi anser att kombinationen bara är rätt för den nuvarande investerarens aptit. Vi havenrsquot hade några stora förändringar i strategin. Hur hanterar du risken i företaget Vi donrsquot driver portföljer som sådana, men snarare 1 till 3 valutapositioner samtidigt. Detta gör det möjligt för oss att hålla en mycket strikt riskhanteringsprofil. Vi kan allokera upp till 1 av AUM per position och vår månatliga riskgräns är 2,5 av AUM. Om utlösningen returnerar vi kontant för resten av månaden och upphör med handel. I 7 års handel med denna strategi har den 2,5 månatliga utbetalningen aldrig hänt. Kan du ge oss ett exempel på en handel som du kanske har genomfört tidigare men att du inte skulle upprepa idag Vad är den viktigaste lektionen du lärde dig av tidigare handelsbeslut Vissa GBP-affärer som vi har gjort tidigare har varit svåra och vi Har definitivt lärt sig att koncentrera sig på vår kärnkompetens som är AUD, där vi känner att vi har en kant. Detta står för mellan 50-75 av våra affärer. Använder du en blandning av strategier eller en enda Endast ett, diskretionärt globalt makro. Vilka är marknadsförutsättningarna som du anser vara idealiska och vilka som är mest utmanande för din strategi? Under de senaste 7 åren av handel med valutamarknaden har vi sett ett stort utbud av volatilitet. Vår strategi omfattar volatilitet eftersom vi är skickliga på att justera våra hävstångseffekter i enlighet därmed. För vår strategi är en långsam slipmarknad som den vi upplevde i AUD under 2009 svårt. Kan du ge oss ett exempel på ett minnesvärt vinnande handelsbeslut. Att se grunden blir mycket negativ för AUD i mars 2013 och positionering för detta. Vi behåller vår försäljningsförspänning på AUD och är mycket övertygade om att valutan kommer att flytta under 80c mot USD nästa år. Det är för närvarande vid 91c. Användar du Emerging Markets-valutor Och tycker du att enskilda handlare bör använda dem, med tanke på att de inte behöver bekymra sig så mycket om likviditetsproblem Vi handlar endast G10 och fokuserar på vår kärnkompetens med AUD och dess kors. Vår filosofi är att specialisera och vi tror att vi har en kant som handlar AUD. Om du är EM-specialist och tror att du har en fördel i handeln med dessa valutor, bör du utnyttja den. När du utvecklar en strategi, ger du högre prioritet för att bygga upp entresignaler, utgående signaler eller regler för hantering av pengar. Vi byggde Excaliburrsquos strategi med riskhantering som vår prioritering nr1. När du vill hantera andra peoplersquos pengar måste du kunna visa att du kan följa din riskprofil. Vi marknadsför vår strategi som en överlägsen riskjusterad avkastning och thatrsquos eftersom vi har en 7-årig rekord på 10 sammansatta avkastningar med ett Sortino-förhållande på 3,85. Tror du att varje strategi förlorar sin exakthet förr eller senare eller tror du på långvariga marknadsregler Har du någonsin hittat en strategi som blev lönsam igen efter en lång negativ fas Marknaden förändras hela tiden och din strategi behöver anpassas till de förändringarna. Det betyder inte någon grundläggande förändring i din investeringsprocess, men det betyder att du kanske måste tweak några av dessa insatser. Vi hittade till exempel att flytta vår tidshorisont för våra tekniska insatser efter vårt plana år 2009 till en kortare löptid utdelad och bidrog till vår 10 avkastning under 2010. Vi använder fortfarande kortare termiska tekniska insatser. Använder du någon form av optimering Om så är fallet, hur ser du till att det inte gör kvotpassning och bekräftar robustheten i modellen Nej, vi donrsquot använder någon form av optimering. Går du till någon bestämd tidsram i dina strategier. Vad är din genomsnittliga varaktighet och handelsfrekvens Vår strategi är kort sikt då vår handelstid är i genomsnitt 3-4 dagar. Vi handlar bara på medelhöga och höga övertygelsesbranscher och ignorerar alla handelsideer som räknas som en låg dömningshandel, därför har vi vanligtvis bara 10-15 kärnverksamheter per månad. Vad ska en oerfaren näringsidkare titta på när man väljer en tidsram Riskhantering, inte nödvändigtvis tidsram, är den verkliga nyckeln. Jag föreslår att du fastställer riskparametrarna och profilen du vill handla till, och bestämmer sedan vilken är den lämpligaste tidsramen. Vad är den genomsnittliga hävstångseffekt som du brukar använda och den maximala hävstångseffekten Vi brukar inte använda någon hävstångseffekt. Vi känner att vi vanligtvis kan uppnå vår önskade riskreturnprofil utan att det behövs hävstångseffekt. Hur många exekutiva mäklare använder du Hur splittrar du utförandet mellan elektronik och röst Vi har 5 exekverande mäklareförhållanden. Vi använder endast person till personens utförande, eftersom vi finner det informationsflöde vi får från att prata med våra mäklare är ovärderligt. Vi skulle också bara vilja ha en exekutiv mäklare, och inte en maskin, titta på en stoppförlustorder vi placerar. Vilken programvara använder du i forsknings-, risk - och försoningsfunktionerna All vår forskning är fri från våra genomförande lokala och investeringsbanker. Vi prenumererar på en ekonomisk tjänst ut ur USA. Vi är på väg att engagera Paladyne att bland annat tillhandahålla ett portföljhanteringssystem för oss. Vilka möjligheter och risker ser du i ultrahögfrekvenshandel för FX-chefer Personligen tror jag att det bara är ett förbigående fenomen och känner att marknaden blir mer fullsatt varje dag. Det trånga varumärket är motsatsen till vad vi försöker uppnå på Excalibur. Hur påverkar likviditeten effektiviteten i dina strategier Har du redan undersökt till vilken AIM-gräns strategierna låter dig växa till Likviditet är inte ett problem för oss då vi bara handlar G10-valutor - den mest flytande och transparenta marknaden i världen. Vi tror att vår strategiprofil kan upprätthållas till över 1B USD AUM. Vad är din största lagstyrka Vårt investeringsteam är förmodligen den mest erfarna antipodeanska FX-kombinationen i världen. Kan du ge dig en känsla av EurUsds rörelse under de närmaste 612 månaderna Vi tror att bred USD-styrka kommer att bli en viktig makrospel i 2014 och se att euron bryter nedgången 2010 på 1,1880. Whatrsquos det bästa råd du skulle ge till näringsidkare som vill komma in i FX fondförvaltningsbranschen. Fastställa din strategi och frö det själv i 12 månader för att få en rekord. Sätta upp den rätta infrastrukturen för dina kapitaltäckningsmål. För att upprätthålla en sund förvaltningsverksamhet på lång sikt är det viktigt att upprätthålla din riskprofil. Systematiska Breakouts och Pullbacks i Forex Trading: Två strategier som fungerar I den här artikeln ska vi illustrera resultaten från 2 kompletterande system: a kanalbrytningssystem och ett återkopplingssystem. Notera ordet kompletterande: de arbetar i tandem. Ett system köper höjder och säljer låga, medan den andra köper låga och säljer höjder. Att illustrera resultat av fullt funktionella EA: er som vi kommer att undersöka vidare i denna artikel tjänar ett mycket exakt syfte: att luta oddsen till din fördel. På flera sätt än en. Alltför ofta faller näringsidkare i en cykel som går något så här: Undersök en metod för en överdriven tid Perfekt det och testa det Ta det till liv Uppnå jämnare resultat under en tidsperiod Sök efter sätt att driva gränserna för metoden ( använda det på flera tidsramar, leta efter handlar istället för att vänta på det mest uppenbara osv.) Börja komma in i DrawDown Börja tvivla på systemet eftersom det inte fungerar varje gång eller det fungerar inte på varje tidsram eller någon annan anledning. Tillbaka till ritbordet för ett nytt system Det har hänt mig. Och det hände dig troligen också. Som en lösning, i den här artikeln, kommer vi att försöka förmedla det korrekta sättet att titta inte bara på systemhandel, men om vilken metod som helst. Exempel på Pullback Trades i en uptrend Förutsättningen är att varje system är avsett att fånga en viss aspekt av marknadsbeteendet. Inget system är en passe partout. Framgångsrika systemhandlare vet exakt vad deras kant är och har programmerat den här kanten i systemet, så att: Det finns inga tvungna affärer, bara högkvalitativa affärer Bakgrundsförhållandena är mest fördelaktiga Så läs vidare och se vår proprietära Channel Breakout och Pullback Expert Advisors (programmerad av vår bosatt programmerare Craig) och förstår principerna bakom deras framgång. Om du fokuserar på detta förstår du med en god grad av noggrannhet vad framtida odds för framgång kan vara. Exempel på Channel Breakout Trade i en downtrend Breakout vs Pullback: finns det en vinnare Vi har redan täckt en variant av breakout-branscher i en tidigare artikel så här kommer vi bara att sammanfatta de viktigaste punkterna som gör att ett kanalbrytningssystem ska lyckas: Spela breakouts från ett visst intervall (vilket bestäms av längden på kanalen). Längden på intervallet är inte lika viktigt som du tror. Diversifiering: Försök att införliva flera tillgångsklasser i din portfölj. Positionering: Sök efter att hålla varje position liten och stor baserat på volatilitet, så portföljen är aldrig alltför utsatt för en handel. Tidshorisont: Vilka trender söker du att fånga Kanske kan kombinera flera tidsramar bidra till att jämna ut aktiekurvan. Kapitalisering: uppenbarligen hanterar en professionell diversifierad trend efter strategin kräver ett anständigt medelstora handelskonto. Lyckligtvis blir mäklare idag enstaka butiker, vilket ger detaljhandlare tillgång till flera instrument på en gång. Poängen är att spela kanalbrytningar och leta efter fortsättning är en enkel strategi som arbetar med diversifiering, stadigt över tiden. Försök att optimera resultaten bara molnar strategins väsen. Men vad sägs om Pullbacks Hur byggde vi vår systematiska Pullback-strategi För att förstå metoden måste vi först definiera en pullback på ett systematiskt sätt. Enkelt sagt: En återgång, när som helst, börjar när priset rör sig i motsatt riktning av den rådande trenden och slutar när priset börjar röra sig i riktning mot den rådande trenden igen. Så det finns minst två variabler vi behöver för att skapa denna algo. Vi behöver en definition av trend. För att förbli konsekvent med vår Breakout Algo, kommer vi att använda samma trendfilter: Uptrend skick: 50 dagars EMA gt 100 dagars EMA och pris gt 100 dagars EMA Downtrend skick: 50 dagars EMA lt 100 dagars EMA och pris lt 100 Day EMA Vi vill också rikta sig till djupa dragbackar, där priset har flyttat tillräckligt långt bort från den senaste höga eller låga, för att bli intressant för värdejägare. Återigen, för att vara trogen mot våra principer om robusthet och bygga på en klassisk trend-handelsriskhanteringsregel som beskrivs i en tidigare artikel är vårt mål enkelt: Vi vill köpa återköp där klassiska trendregler kommer sannolikt att kasta in handduk. Equity Curve utförd av vår icke-optimerade Pullback-strategi (programmerad av Craig Consulting) på EurUsd EurUsd Daily Chart med vårt trendfilter och Pullback-affärer illustreras Som vanligt vill vi inte bara undra på resultaten ett system kan få i en valuta par och i en enda version. Vi måste kontrollera parametris stabilitet och valutapar prestanda. Och det är precis vad vi fortsatte att göra nästa. Profit Factor-diagrammet illustrerar Pullback-systemets relativa prestanda stabilitet, över olika permutationer och olika valutapar. Här är den faktiska statistiken av den ursprungliga metoden. Något som Breakout-systemet och Pullback-systemet har gemensamt, vilket ännu inte är uppenbart, är att båda systemen kräver att marknaden ska vara i en trend. för att systemet ska fungera. Vi har redan diskuterat den överordnade betydelsen av marknadstillståndet (trend eller intervall) jämfört med någon inmatnings - eller utgångstaktik för ett system men det är alltid värt att återställa. Ju bättre du blir för att filtrera ett trendande marknadsläge, desto bättre blir resultatet, oavsett om du handlar breakouts, pullbacks eller båda. Valuta Personligheter Egenskaper Vid denna tidpunkt i vårt satsning genom systematiska strategier är det dags att diskutera valuta personlighet egenskaper. Det är mycket sant att vissa valutapar reagerar annorlunda än andra. Det är anledningen till att vissa strategier fungerar så bra på EurUsd, till exempel, och inte på UsdCad. Så utan att optimera strategier, eller lägga till extrafilter, kan det vara mycket bra att utnyttja de inneboende egenskaperna som några valutapar tycks ha alltid haft och fortfarande gör, till idag. På så sätt kan trendsystem tillämpas på valutapar som visar starka trender, medan intervallsystem kan tillämpas på valutapar som visar mer av ett intervallbundet beteende. Turtles Method (kodad av Craig Consulting) permutationer och motsvarande vinstfaktorer, genom valutapar I diagrammet ovan markerar vi återigen vinstfaktorn för ett breakout-system som försöker replikera de exakta reglerna för Turtle Traders. Återigen finner vi att när vi tillämpar systematiska regler: EurUsd, UsdJpy, Gold, Silver tenderar att trenden UsdCad, NzdUsd (men även EurGbp, AudNzd slutar inte trenden Varför är det här Det finns någon förklaring till detta återkommande beteende Naturligtvis har många människor Frågade denna fråga framför oss, och några analytiker hos Citigroup försökte ge ett svar för många år sedan. Här är de viktigaste slutsatserna: Historiskt sett visas långsiktiga trender i valutapar som är växelkurserna mellan olika ekonomier (UsdJpy, EurUsd, etc ) Historiskt sett är de valutor som inte har tränat de par som är växelkurserna mellan nära knutna ekonomier (EurChf, GbpUsd, AudNzd, etc.) Och det är precis vad vi ser med våra modeller också och beteendeegenskaperna fortsätter till detta dag. Är det möjligt att handla med EA? Det preliminära svaret på denna fråga är ja det är möjligt att få EA till det smutsiga arbetet för dig om de är programmerade bra och om du förstår hur du använder dem. till exempel om du använder vårt eget kanalbrottssystem, Pullback System eller Turtle System eller något annat system för den delen, här är allmänna metoder för att hjälpa dig att använda dem klokt: Aldrig överdriven någonsin När du handlar med något slags system behöver du se till att du kan klara två gånger den historiska nedräkningen av systemet, tillsammans med eventuella tekniska störningar som orsakar hicka (som internetproblem, datorproblem, glidning etc.). Testa systemets resultat korrekt över tiden. Det betyder inte bara att titta på kapitalkurvor. Detta innebär förståelse varje år, vad systemet gjorde, var det handlades och varför det lyckades eller misslyckades. Förstå systemkanten. Vi har diskuterat Pullbacks och Breakouts, men det finns andra kanter att utnyttjas. Diversifiera intelligent. Det är ingen hemlighet att de mest framgångsrika Trend Following-programmen är väl diversifierade CTAs som handlar mjuka råvaror, hårda råvaror, valutor, index, futurespriser (alla trendiga instrument). Några år finns det stora trender på vissa marknader och inga trender i andra. Några år finns det enastående volatilitet (läsning) på vissa marknader och det finns ingen på andra marknader. Inom FX kan du kanske använda valutapersonligheterna till din tjänst och hålla dig till de trendiga paren när du använder trendstrategier. Tvinga inte handel. och låt inte frestas att tweak systemet. Över till dig I den här artikeln har vi visat hur Systematic Channel Breakouts och Systematic Pullbacks fram till idag är helt funktionella strategier som kan möjliggöra lönsam handel medan det återstår ljus på antalet ingångar som är nödvändiga. Weve sa det förut, och vi kommer att säga det igen: mindre är mer, i handel. Förstå din kant, filtrera dina valutapar och rangordna dem enligt bakgrundskriterierna som kan ge fjärde kanten och utföra med självförtroende. Och som alltid, om du fastnar någonstans under vägen, ta kontakt och förhoppningsvis, med våra medlemmars erfarenhet här på FXRenew, kommer vi att kunna vägleda dig mot en mer konsekvent prestanda. Om författaren Justin Paolini är en Forex-näringsidkare och delägare vid fxrenew. En leverantör av Forex-signaler från ex-bank och hedge fund traders (få en kostnadsfri försök), eller få GRATIS tillgång till Advanced Forex Course för Smart Traders. Om du gillar hans skrivande kan du prenumerera på nyhetsbrevet gratis.
No comments:
Post a Comment